Gestion de l'argent dans le Forex Trading 16.1. Qu'est-ce que le système de gestion de l'argent Système de gestion de l'argent est le sous-système du plan de trading forex qui contrôle combien vous risquez quand vous obtenez un signal d'entrée de votre système de trading forex. Une des meilleures méthodes de gestion de l'argent utilisé par de nombreux traders forex professionnels est toujours à risque un pourcentage fixe de vos fonds propres (par exemple, 3) par position. En utilisant cette méthode un commerçant augmente graduellement la taille de ses métiers tandis qu'il gagne et diminue la taille de ses métiers quand il est perdant. Augmenter la taille des paris lors d'une série de victoires permet une croissance géométrique du compte des commerçants (également connu sous le nom composé de bénéfice). Diminuer la taille des paris pendant une strie perdante minimise les dommages à l'équité des commerçants. Vous pouvez visualiser la démonstration interactive de cette technique en ouvrant le simulateur de trading forex (Attention: la taille de cette page est de 0,6 Mbs et requiert que Flash soit installé et que JavaScript soit activé dans votre navigateur). Trading sur forex permet de multiplier votre compte au fil du temps - ou de le faire grandir géométriquement. La croissance du capital géométrique est produite lorsque les bénéfices sont réinvestis dans la négociation ce qui conduit à des positions progressivement plus grandes prises et, par conséquent, à des profits et des pertes plus importants. Le rythme auquel le compte se développe est contrôlé par la taille des bénéfices et par leur fréquence (qui devrait toujours être rappelé par les développeurs de forex trading system). Alors que la croissance de l'équité géométrique peut et doit être lisse (c'est-à-dire cohérente), certains commerçants tentent de l'accélérer en gonflant artificiellement la taille de leurs profits en risquant des pourcentages très élevés de leur compte. Parce que la séquence réelle des métiers gagnants et perdants ne peut jamais être prédite à l'avance, une telle pratique se traduit par des performances commerciales très irrégulières (c'est-à-dire des fluctuations de fonds propres). Entre autres choses, cette pratique trahit le manque de confiance des commerçants dans son potentiel de profit à long terme de ses systèmes de trading. Tant que le commerçant est confiant sur son système commercial, il peut risquer de petits pourcentages (1 à 3) de son compte sur chaque métier et simplement regarder le système réaliser son potentiel. Il convient de noter que seule la croissance du capital géométrique permet de retirer régulièrement des bénéfices d'un compte (en tant que pourcentage certain des capitaux propres) sans affecter gravement la capacité de faire des opérations sur les marchés. Cela contraste fortement avec le système de gestion de l'argent à parité fixe (par exemple, toujours le risque 500 par commerce) dont les profits augmentent arithmétiquement et où chaque retrait du compte remet le système à un nombre fixe de métiers rentables dans le temps. Une bonne gestion de l'argent et un bon système de négociation sont nécessaires pour une croissance du capital géométrique sans à-coups. La rapidité (c'est-à-dire la géométrie) et la régularité de la croissance des comptes dépendent de la quantité de risque que représente le commerce (selon le système de gestion de l'argent) et de la précision des systèmes de négociation. Outre les fluctuations des actions de contrôle en fixant un pourcentage fixe du capital à risque sur n'importe quel commerce, le système de gestion de l'argent peut également réduire les fluctuations d'actions par la diversification (fractionnement de votre capital-risque entre les systèmes de devises étrangères). Robert Balan, dans son livre, quotElliott principe de l'onde appliquée aux marchés des changes quot. 16.2. How to to Risk Quote: quotIl n'y a aucun retour sans riskquot, la 1ère règle des 9 Règles de Risk Management, par RiskMetrics. Trading sur le marché des changes peut être une entreprise très rentable. Armés de ce fait certains commerçants commencent déterminés à faire des sommes énormes d'argent en aussi peu de temps que possible - en risquant trop. En d'autres termes, ils visent une croissance géométrique rapide de leurs comptes sans tenir compte de la fluidité de la courbe de capitaux propres. Si vous entrez des valeurs supérieures à 10 comme le ldquoPercent Riskedrdquo dans le simulateur de trading forex (Note: La taille de cette page est 0,6 Mbs et il nécessite Que vous avez Flash installé et Javascript activé dans votre navigateur) et modèle quelques scénarios d'équité avec ce paramètre. Risquer un pourcentage élevé de votre compte pourrait effectivement avoir un effet dramatique sur la croissance géométrique de votre solde de compte à très court terme. Cependant, les stries gagnantes (si longues soient) sont toujours suivies de stries (même courtes) et une grande partie de ce qui était ldquogivenrdquo par les pourcentages élevés est très probablement ldquotaken awayrdquo par les mêmes pourcentages. Par exemple, si vous risquez 25 de votre solde de compte par le commerce avec l'exactitude du système de 50 et le rapport de paiement de 2 vous pouvez vous attendre à doubler votre compte dans 6 métiers (comme vous pouvez le voir de la quotExp des métiers à la cellule TRquot sur le Forex trading simulator lorsque vous utilisez ces paramètres). Vous pouvez également s'attendre à donner la plupart ou la totalité de ces profits dans les ndash peu de commerçants suivants que les mêmes pourcentages vont maintenant couper profondément dans vos profits lorsque votre système commercial génère des signaux perdants. Maintenant, essayez d'imaginer comment vous vous sentiriez si votre voiture accélère à 500 miles par heure en quelques secondes puis inverses soudainement et revient à la même vitesse. Vous obtiendrez un effet similaire sur vos sentiments ou vos investisseurs si vous avez votre compte jusqu'à 100 dans quelques métiers et puis perdu tous les profits dans les métiers très prochaine. Il est certainement payant pour garder la vitesse (en pourcentage risqué) de votre voiture (système de trading forex) dans la raison afin que vous puissiez atteindre votre destination (par exemple, doubler votre compte solde) sans soumettre votre bien-être émotionnel et financier à des risques excessifs - Votre force financière et émotionnelle a tendance à être limitée. À des pourcentages plus faibles de capital-risque risqué une victoire ou une strie perdante n'a tout simplement pas un impact spectaculaire sur la courbe de capitaux propres qui se traduit par une appréciation du capital plus lisse (et beaucoup moins de stress pour le commerçant ou pour l'investisseur). C'est parce que lorsque vous risquez de petites fractions de votre équité (jusqu'à 3) chaque métier est donné moins quotpowerquot affecter la forme de votre courbe d'équité qui conduit à des tirages plus petits et par conséquent plus grande capacité à capitaliser sur les signaux gagnants à l'avenir. En d'autres termes, la taille des prélèvements est directement proportionnelle au pourcentage risqué. Vous pouvez le voir si vous entrez des valeurs progressivement plus élevées dans le quotPercent Riskedquot déposées dans le simulateur de trading forex et comparez ensuite les tirages maximums résultants (dans quotMax DrawDown dans le champ quot) pour chaque pourcentage de valeurs saisies. En plus d'être directement proportionnelle au risque, les prélèvements sont inversement proportionnels à la fois à l'exactitude et au rapport de paiement (perte moyenne d'abandon) d'un système de négociation (comme vous pouvez le constater si vous entrez des valeurs de précision et de ratios de paiement différentes dans le simulateur de trading forex ). Cette relation peut être clairement vu à l'aide des trois graphiques 3D montrés ci-dessous qui tracent l'effet combiné du ratio de rétribution et la précision d'un système de négociation sur le retrait de pourcentage maximum, comme on le voit pendant 15 000 scénarios de négociation modélisés sur le simulateur de trading forex (5 000 pour chacun des trois environnements risotés quotpercents différents qui ont été testés - 1, 3 et 5). Cliquez pour agrandir. Quote: quot..the retour final est seulement une fonction de la façon dont vous souhaitez dormir à nightquot, Thomas Stridsman, dans son livre quotTrading systèmes qui fonctionnent: la construction et l'évaluation efficace des systèmes de négociation quot. Un tirage est la distance entre le point le plus bas entre deux hausses d'actions consécutives et le premier de ces hauts. Par exemple, si votre compte augmente de 10 000 à 15 000 (premier fonds en actions) puis baisse à 12 000 (le point le plus bas entre les hausses des actions) puis remonte à 20 000 (deuxième fonds en actions), votre tirage sera de 3 000 (15 000-12 000) ou 20 (3.00015.000). Lors de la décision sur le pourcentage d'être risqué sur chaque opération, vous devez garder à l'esprit que, comme le tirage augmente arithmétiquement. Les bénéfices (et la force psychologique de s'en tenir au système) requis pour s'en sortir augmentent géométriquement (comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous). Vous pouvez également utiliser la calculatrice suivante pour modéliser l'effet d'une série de pertes sur l'équité et le bénéfice requis pour récupérer la perte. Le quotquot représente le pourcentage du risque de risque par transaction. Le quotquot représente le nombre de pertes consécutives. La colonne quotlossquot calcule les dommages cumulés aux capitaux propres en pourcentage. La colonne quotrecoupquot montre la quantité de profit nécessaire pour revenir au seuil de rentabilité. Alternativement, vous pouvez juste entrer la valeur de la perte dans la cellule au-dessous du titre quotLossquot pour calculer la taille du bénéfice nécessaire pour le récupérer. Cliquez pour agrandir. Comme on peut facilement le voir à partir de la calculatrice ci-dessus, il prend seulement quelques métiers à gravement endommager vos perspectives comme un commerçant de la devise - si vous risquez trop dans votre négociation. Avec cette information à l'esprit, il est préférable de toujours risquer un maximum de 1 de l'équité si vous gérerez l'argent d'autres peuples et un maximum de 3 de l'équité si vous êtes le commerce avec vos propres fonds. En règle générale, plus l'exactitude d'un système de négociation est élevée et plus son ratio de rendement est élevé, plus il est sûr de risquer davantage par commerce. Ce principe est la base de la calculatrice de gestion de l'argent (Note: Cette calculatrice nécessite que JavaScript soit activé dans votre navigateur) situé dans la section outils du forex. Il est préférable de ne pas compter trop sur la probabilité théorique d'un grand nombre de métiers perdants se passe dans une rangée. En d'autres termes, parce que la probabilité de quelques pertes se produisant dans une rangée est très faible, cela ne signifie pas que cela ne peut pas arriver dans votre négociation. Supposons que vous échangez un système qui génère 60 métiers gagnants sur 100 en moyenne. La probabilité d'un commerce rentable est toujours de 60, tandis que la probabilité d'un commerce perdant est toujours 40 avec un tel système. On peut calculer les probabilités de 5 pertes consécutives en multipliant par 0,4 cinq fois ou par 0,40,40,40,40,4 ce qui donne 1,02. Même si la probabilité d'environ un pour cent semble très loin, ce n'est pas une probabilité nulle et très probable de se produire dans le commerce réel - comme vous le verrez rapidement si vous modèle juste quelques scénarios d'équité dans le simulateur de trading forex avec la précision du système mis à 60 (assurez-vous de cocher la case QuotMec. Consec. Lossesquot). En outre, étant donné que le résultat d'un seul commerce peut être considéré comme aléatoire, il n'y a rien au monde qui peut garantir que vos systèmes cinq opérations suivantes ne seront pas toutes les pertes ou tous les profits, d'ailleurs. Par conséquent, il est préférable d'être préparé à un tel résultat à l'avance en risquant moins de votre compte pour chaque métier. Étroitement lié à ceci est l'idée de la chance dans le commerce, qui peut être défini comme le regroupement d'un grand nombre de métiers rentables dans des périodes étroites de temps. Par exemple, vous pouvez facilement générer une chaîne de 12 métiers gagnants sur le simulateur de trading forex avec la précision du système à 60. La probabilité d'un tel événement est égale à 0,6 augmenté à la puissance 12 ou 0,2 ou 1 dans 500. En dépit d'une si faible probabilité, vous pouvez vous attendre à voir 12 ou plus de gagnants successifs dans votre négociation (assurez-vous de vérifier la cellule quotMax. Consec. Winsquot sur le simulateur de trading forex que vous effectuez la simulation ci-dessus) Un système qui a un taux de réussite égal à 60. Même si l'effet à court terme sur le capital (et le moral des commerçants) d'une telle longue série de métiers réussis peut être assez dramatique, il joue peu de rôle dans le succès à long terme en tant que Commerçant de devises. En d'autres termes, le fait que votre système de trading vient de générer une longue série de métiers rentables ne dit pas beaucoup sur son potentiel de profit à long terme, qui devrait plutôt être mesuré par son attente mathématique. Système de gestion de l'argent est semblable au système de trading forex en ce qui adhère à elle est vitale pour le succès à long terme dans le commerce de devises. Une fois que vous décidez sur le pourcentage d'équité que vous risquez par position, vous ne devriez jamais dévier de ce nombre et essayez de rester aussi près que possible - peu importe comment mauvais ou bon votre système de performance est. Cette question devient particulièrement importante lorsque vous décidez sur le type de compte que vous ouvrez - si ce sera un mini ou un compte de trading standard. Comme vous pouvez le constater à partir du calculateur de l'efficacité de l'allocation (Note: Cette calculatrice nécessite que Javascript soit activé dans votre navigateur) les mini-comptes sont largement supérieurs aux comptes standards (en particulier avec des soldes de compte inférieurs à 50 000) lorsqu'il s'agit de répondre aux contraintes de À la fois votre système de gestion de l'argent (risqué) et votre système commercial (taille de la stop-loss). Remarque: lorsque vous sélectionnez le type de compte, vous devez prêter une attention particulière au niveau de levier offert par votre courtier forex. Même si un levier élevé (à partir de 1: 100 et plus) permet de négocier plusieurs lots avec très peu d'argent, il peut être dangereux quand il vous oblige à overtrade - pour assumer des positions qui risquent plus que la valeur de pourcentage fixé par votre argent Système de gestion. Par exemple, vous pourriez être obligé de risquer 400 (40 pip stop-loss) sur un marché EURUSD très attrayant, alors que sur un compte standard avec le risque maximum permis par le commerce fixé à 3 de 10.000 ou 300. La seule façon de s'en tenir à votre Système de gestion de l'argent serait de contourner ce commerce et, par conséquent, nuire à votre rentabilité des systèmes (et votre moral). Vous n'auriez pas besoin d'éviter ce signal ou d'utiliser plus petite stop-loss que celui suggéré par votre système si vous échangé à la moitié de l'effet de levier (ce qui signifierait seulement 200 risques par échange) ou si vous échangé sur un mini compte totalement - comme le montre Par le calculateur d'efficacité d'allocation. 16.3. Attente mathématique d'un système de trading Forex L'attente mathématique d'un système de trading forex est la quantité de capital risqué que vous pouvez vous attendre à gagner par métier en moyenne. Vous pouvez calculer l'espérance mathématique d'un système à l'aide de la formule suivante: Exécution mathématique (perte de gain moyenne) (précision du système) -1 Cette formule exige que vous preniez en compte à la fois le taux de réussite (pourcentage des signaux gagnants) Moyenne) de tout système de négociation pour estimer son potentiel de profit à long terme. Par exemple, un système avec une précision de 50 et le ratio de gain de 2 à 1 a l'espérance égale à 0,5. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à gagner 50 du montant que vous risquez par le commerce en moyenne. Si vous risquez 2 de votre capital par transaction, vous pouvez vous attendre à gagner 1 par métier (50 sur 2) en moyenne avec un tel système. Attente mathématique négative (par exemple, la roulette de casino) signifie que vous perdrez votre argent sur le long terme, peu importe comment petits ou grands vos positions sont. Une attente zéro signifie que vous pouvez vous attendre à ce que votre compte fluctue toujours autour du seuil d'équilibre. Quote: quotThe différence entre une attente négative et positive est la différence entre la vie et la mort. Ralph Vince dans son livre «Les mathématiques de la gestion de l'argent: les techniques d'analyse des risques pour les commerçants». Vous pouvez modéliser différents scénarios de développement de l'équité sous les attentes positives, négatives ou zéro mathématiques en entrant la précision suivante et les valeurs de paiement dans les contrôles système sur le simulateur de trading forex: Cette calculatrice démontre la valeur de laisser vos profits fonctionner et de couper votre Les pertes courtes quand vous commencez à commercer et donrsquot ont encore un système commercial fiable de devise à suivre. Lorsque vous commencez à échanger votre exactitude tend à être faible. Pour compenser le plus grand nombre de pertes, vous devez absolument laisser vos profits fonctionner et vous garder les petites pertes. Cela permettra de s'assurer que les bénéfices des quelques gagnants que vous êtes capable de capturer plus de couvrir la perte totale de toutes les pertes que vous prenez. Ne pas permettre à vos profits de fonctionner au début de votre carrière commerciale serait tout simplement quotsuicidalquot. Cela se résume à sélectionner les métiers seulement avec des ratios de risque élevé. Cela aidera à améliorer votre ratio de redistribution et, par conséquent, votre potentiel de profit. Comme vous pouvez également le constater à partir des valeurs initiales de la calculatrice ci-dessus, les systèmes avec des rapports de précision et de paiement différents peuvent avoir des attentes mathématiques identiques. Cela signifie, par exemple, qu'à long terme, le profit que vous pouvez obtenir avec le système qui est le premier dans le tableau sera égal au profit que vous ferez en utilisant le deuxième système - même si le deuxième système est deux fois plus Exacte comme la première. Vous pouvez comparer la façon dont les actions se développent pour ces deux systèmes en utilisant le simulateur de diversification des devises (Note: la taille de cette page est 0,7 Mbs et il nécessite que vous avez installé Flash et Javascript activé dans votre navigateur). Entrez 40 dans le champ quotpast precisionquot pour le système A et 80 pour le système B. Le ratio de paiement doit être réglé à 3 pour A et à 1 pour B et définissez le quotPercent Riskedquot sur 1. Si vous souhaitez comparer B à un système commercial plus dissemblable, Peut entrer 20 comme la précision et 7 comme le ratio de gain sur le panneau de contrôle As. Plus la performance simulée de l'équité (indiquée dans le champ «Précision exacte») est plus proche de la précision passée de chacun des systèmes, plus vous verrez clairement que les deux systèmes tendent à converger au même niveau d'équité final. Parce que la croissance du capital géométrique est fortement dépendante de la fréquence des profits - lorsque vous augmentez le pourcentage Risqué - un système avec une précision nettement supérieure surpassera un système moins précis, même si les deux ont des attentes mathématiques identiques. C'est l'une des raisons de s'efforcer d'obtenir le taux le plus élevé possible d'exactitude dans votre négociation. L'autre raison est que la durée et la taille du retrait (en termes absolus et en pourcentage) tendent à être beaucoup plus grandes avec les systèmes de précision inférieurs qui mènent à des ratios de récompense à risque plus bas - comme vous pouvez rapidement voir si vous vérifiez le quotquotDrawdown timequot, Les champs quotMax Drawdownquot et quotMax Drawdownquot dans le simulateur de diversification lorsque vous effectuez la simulation décrite ci-dessus. Comme troisième raison, il est toujours nécessaire de donner un système de négociation un peu de quotroom pour errorquot dans le commerce de la vie réelle - ou excpect il de négocier avec une précision inférieure à la précision passée. Très faible précision et les systèmes de rapport de gain élevé tout simplement ne pas offrir cela - ce qui signifie que vous devriez être prêt à s'asseoir à travers de très longue stries perdre avant de voir tout profit. En revanche, une plus grande précision des systèmes de trading forex rendre le trading de devises moins stressant en vous assurant que vous prenez des bénéfices plus petits mais beaucoup plus réguliers. Il est à la raison que plus l'espérance mathématique d'un système commercial plus vite votre compte va croître. Les systèmes de trading très bons ont une espérance mathématique proche de 0,8. Définition commune d'un excellent système de négociation est que son ratio de gain est un point de mieux que le ratio de gain d'un système d'équilibre avec la précision de 10 pour cent de moins. Par exemple, le ratio de rétribution pour un système d'équilibre avec un taux de réussite de 40 est de 1,5, donc un système optimal avec une précision de 50 aura un ratio de rendement de 1,51 2,5. La calculatrice suivante vous permet de calculer le ratio de rentabilité pour un système d'équilibre et un système optimal: Quote: La première partie de la conception de votre système devrait se concentrer sur la construction de l'espérance la plus élevée possible dans votre système par Van K. Tharp dans son quotSpecial Report on Money Gestion quot. Vous pouvez obtenir la mesure la plus fiable de l'attente mécanique d'un système commercial lorsque vous pouvez le traduire en code informatique. Un exemple d'un système commercial simple qui peut être rapidement testé pour calculer son espérance est le système de croisement moyen mobile. La plupart des forex avancés cartographie des paquets (par exemple, FXtrek IntelliChart Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc) permettent de construire des systèmes de négociation entièrement mécanique et de les rétrograder sur les données de prix historiques. Si vous utilisez des outils d'analyse technique interprétative dans vos transactions (comme les modèles de prix, les lignes de tendance), vous pouvez uniquement générer les statistiques nécessaires au calcul de vos attentes en utilisant les informations de votre journal de négociation - trade votre système commercial sur un compte démo). Cependant, comme ces statistiques sont générées à l'aide de méthodes d'analyse interprétative, leur validité restera inchangée seulement si vous continuez à interpréter les formations de prix de la même manière que précédemment. Étant donné que les signaux des systèmes de négociation mécaniques ne sont jamais ouverts à une interprétation conflictuelle, leur attente mathématique est une mesure plus fiable de la performance future du système que les attentes des systèmes de négociation interprétative. 16.4. Diversification dans la négociation de devises La diversification est la répartition du capital-risque entre les paires de devises étrangères ou les systèmes de négociation dans le but d'accroître la cohérence des performances de négociation. Par exemple, si vous échangez un système sur deux paires de devises indépendantes, vous pouvez vous protéger contre de longues stries perdantes que n'importe laquelle de ces paires peuvent passer par elle-même. Lorsque vous obtenez un signal perdant sur la première paire, la deuxième paire pourrait générer un métier gagnant qui couvrira la perte de la première paire ou vice versa. En divisant le capital-risque (de vos capitaux propres) entre deux paires, vous pouvez être sûr que lorsque les deux paires générer des métiers perdants en même temps votre risque total ne dépassera pas la valeur maximale fixée par votre système de gestion de l'argent. De cette façon, vous pouvez obtenir une appréciation du capital plus lisse que vous ne pourriez faire si vous échangé une seule paire. Pour une démonstration interactive, consultez le simulateur de diversification des devises. Il convient de noter que cette calculatrice suppose une corrélation nulle entre les paires ou les systèmes (plus sur la corrélation ci-dessous). Assurez-vous de comparer les valeurs dans les cellules quotConsistencyquot pour chacune des paires lorsqu'elles sont échangées séparément avec la valeur de cohérence obtenue lors de leur échange ensemble (dans la colonne quotTrading AampBquot). La consistance combinée dépassera presque toujours la consistance de l'une ou l'autre des paires lorsqu'elles sont échangées individuellement. Les paires ou les systèmes plus indépendants que vous ajoutez à votre portefeuille de la meilleure protection que vous pouvez avoir contre le risque. Par exemple, lorsque vous échangez un système de négociation sur deux paires de devises absolument non corrélées, vous diminuez la probabilité d'un trade perdant (deux paires générant un trade perdant simultanément) par la valeur de pourcentage égale à la précision des systèmes. Supposons que votre système a le taux de réussite de 60, donc la probabilité d'un commerce perdant pour chaque paire est de 40. La probabilité que les deux paires générera un signal perdant est calculée en multipliant 40 par lui-même - ce qui se traduit par 16. C'est le 60 Diminution (24400,6) de la probabilité d'une perte de commerce réalisée lorsque vous échangez les deux paires simultanément. Si votre système a un taux de réussite de 70, vous pouvez réduire la probabilité d'une perte de 70 si vous échangez deux paires non liées au lieu d'une. La probabilité d'un commerce perdant se produisant pour les deux paires en même temps est de 9 (3030), ce qui est une diminution de 70 dans la probabilité d'une perte si vous échangez seulement une paire (21300,7). Je vais noter que même si vous diversifier en deux ou plus faiblement corrélée currenciestrading systèmes, ce ne sera éliminer les tirages complètement. Cependant faible est la corrélation entre les paires ou les systèmes de négociation, ils sont susceptibles de passer par la strie perdante tout à la fois, à un moment donné dans le commerce. Vous pouvez le voir en modélisant la performance de deux systèmes de trading similaires à l'aide du simulateur de diversification des devises (p. Ex. La précision du jeu à 40 et le ratio de paiement à 2 pour A et B) et en vérifiant si la courbe jaune du graphique DRADOWN est en mouvement En synchronisation avec les deux autres courbes. Il existe une relation faible entre deux couples si la valeur absolue de leur coefficient de corrélation (habituellement notée r) ne dépasse pas 0,3 (c'est-à-dire qu'elle peut être de -0,3 à 0,3). Il existe une relation de résistance moyenne lorsque la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,3 mais inférieure à 0,5. Il existe une forte relation entre deux couples si r est supérieur à 0,5 en termes absolus (c'est-à-dire supérieur à 0,5 ou inférieur à ndash0,5). On dit que les monnaies sont fortement corrélées si la valeur absolue de leur coefficient de corrélation est égale ou supérieure à 0,8. Vous pouvez visualiser ces concepts à l'aide du simulateur interactif de corrélation. Supposons que vous échangez deux paires de devises qui sont fortement corrélées positivement comme l'EURUSD et le GBPUSD (r quotidien est égal à 0,8 en moyenne). (S'il vous plaît noter: Cette calculatrice exige que vous avez Flash installé et Javascript activé dans votre navigateur). Lorsque vous obtenez un signal de vente pour EURUSD votre système est susceptible de générer le même signal pour la GBPUSD. Si le premier signal entraîne une perte, cela augmente la probabilité que le second signal ne soit pas non plus rentable. Il en va de même si vous négociez des paires très négativement corrélées avec le même système - comme EURUSD et USDCHF (r quotidien est égal à -0,9 sur moyenne). Vendre un lot d'EURUSD et acheter un lot de USDCHF en même temps (par exemple sur la rupture d'une ligne de tendance qui est généralement simplement une image miroir de la ligne de tendance visible sur le graphique des autres paires - par exemple fixer quotTarget Correlationquot à -0,9 sur Le simulateur de corrélation et remarquer comment similaires sont les lignes de tendance imaginaires pour A et B) équivaut approximativement à la vente de 2 lots de EURUSD ou l'achat de 2 lots de USDCHF individuellement - sans réduction du risque que ce soit. Quote: Quot Grâce à une expérience amère, j'ai appris qu'une erreur dans la corrélation de position est la racine de certains des problèmes les plus graves dans le commerce. Si vous avez huit positions fortement corrélées, alors vous êtes vraiment le commerce d'une position qui est huit fois plus grande. Bruce Kovner dans Jack D. Schwagers livre quotMarket Wizards: Entretiens avec Top Traders quot. En revanche, lorsque vous échangez deux paires non corrélées ou lâchement corrélées, vous pouvez vous attendre à ce que votre système fonctionne différemment sur chaque paire, ce qui devrait donner lieu à des performances commerciales plus lisses. Par exemple, vous pouvez acheter une touche d'une ligne ascendante sur une paire (p. Ex. USDJPY) et vendre le haut de la fourchette sur une autre paire non liée (par exemple GBPCHF, qui a une moyenne r de 0,3 avec USDJPY) sans avoir à vous inquiéter L'évolution des prix dans USDJPY pourrait quotspill overquot en GBPCHF (ou l'inverse) et en faisant ainsi gâcher votre configuration commerciale entière. En tant que meilleure alternative suivante, vous pouvez réduire le risque en ouvrant des métiers opposés dans les paires positivement corrélées ou les métiers de même direction dans les paires négativement corrélées - en utilisant un système différent pour chacune des paires, comme décrit ci-dessous. Encore une autre façon, vous pouvez utiliser la corrélation est de choisir parmi les paires hautement corrélée que la paire qui offre le plus haut potentiel de récompense dans les conditions actuelles du marché et le commerce que lui. Vous pouvez surveiller les corrélations entre les paires de devises que vous échangez en utilisant les informations de la page de corrélations de devises (qui contient les données de corrélation les plus récentes pour les paires de devises couramment échangées). Je noterai qu'il est préférable de garder le nombre de paires de devises dans votre portefeuille à un minimum parce que le nombre de corrélations à suivre et le temps nécessaire pour cela monte géométriquement avec l'ajout de chaque nouvelle paire. La formule pour calculer le nombre de corrélations entre n nombre de paires est n (n-1) 2. Vous pouvez commencer avec une paire de devises et augmenter progressivement jusqu'à un maximum de quatre paires (avec 6 corrélations à surveiller) que votre expérience grandit. Lorsque vous diversifier dans différents systèmes de négociation, vous devriez rechercher une combinaison de systèmes qui se traduit par la corrélation la plus faible possible entre leurs rendements. Idéalement, vous échangez seulement deux systèmes qui sont parfaitement corrélés négativement (r-1). Cela signifie que chaque fois qu'un système génère un signal perdant l'autre produit un signal gagnant et vice versa. Des exemples de cette combinaison possible sont un système de réversion moyenne (par exemple, RSI) et un système de tendances (par exemple Moyenne mobile) - pour plus d'exemples, veuillez consulter le livre de Richard L. Weissmans, intitulé Systèmes de négociation mécanique: Appariement de la psychologie des commerçants avec l'analyse technique, Si vous pouviez trouver une telle combinaison parfaite de systèmes, vous ne verriez pas une seule perte (comme leur résultat net) parce que la perte d'un système serait toujours couverte par le profit de l'autre. Vous pouvez voir comment cela fonctionne si vous entrez moins une dans la cellule quotTarget Correlationquot sur le simulateur de corrélation du système (Remarque: la taille de cette page est 0,7 Mbs et il nécessite que vous avez installé Flash et Javascript activé dans votre navigateur). En pratique, il est extrêmement difficile de trouver des systèmes parfaitement corrélés négativement. Néanmoins, même si les systèmes échangés ne sont que légèrement corrélés négativement, le trader peut s'attendre à bénéficier de la réduction du risque offerte par la diversification. Quote: quotThe corrélations des différents systèmes de marché peut avoir un effet profond sur un portefeuille. Il est important que vous vous rendiez compte qu'un portefeuille peut être plus grand que la somme de ses parties (si les corrélations de ses composantes sont suffisamment bas). Il est également possible qu'un portefeuille soit inférieur à la somme de ses parties (si les corrélations sont trop élevées). Ralph Vince dans son livre «Les mathématiques de la gestion de l'argent: les techniques d'analyse des risques pour les commerçants». 16.5. Maîtriser la gestion de l'argent dans le Forex Trading La clé pour maîtriser la gestion de l'argent est de déplacer votre attention de la valeur en dollars de vos profits et pertes à leur valeur en pourcentage du solde de votre compte. Une fois que vous avez formé vous-même à penser à vos profits et pertes exclusivement en termes de pourcentage, il sera une simple tâche mathématique de s'en tenir à votre système de gestion de l'argent (par exemple, entrez vos contraintes dans la calculatrice de gestion de l'argent et il vous donnera le nombre de lots Au commerce). Comme votre compte se développe cette pratique vous aidera à éviter l'hésitation à placer les métiers lorsque la valeur absolue des dollars risqués devient très grande - puisque vous saurez à ce moment que vous êtes encore risquer pas plus que le montant dicté par votre gestion de l'argent Système (qui aura joué un rôle majeur dans l'obtention de votre compte à ce niveau en premier lieu). Vous devez également vous rappeler que le résultat d'un seul métier est presque toujours aléatoire. Il n'est donc pas pratique de s'attacher trop fortement - que ce soit sur le plan émotionnel ou financier (en risquant trop) - au résultat d'un commerce ou d'une série de métiers. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. Forex Equity Management Exposed 8211 How to Create a Winning Trading Plan March 07, 2013 JoshTaylor I am going to keep this post short and sweet, because the video pretty much says it all. But the 1 reason why Forex traders fail is due to a poor, or actually, NO trading plan. So, in this video I am going to get detailed into how and why to create your own Forex trading plan and then under the video there are some documents you can download in order to create a simple trading plan. This video is just one module in my Complete FX Trading Course which you can get8230 for FREE here, Watch the video, create your trading plan If you have any questions leave a comment below the video and I will respond back. Signup for our Award-Winning Signals Service Here Free Forex Training Webinar Trade Like the Banks How to Find High Probability Trade Setups Connect With Us January 07, 2015 By JoshTaylor Let8217s talk about the market environment we are in. Market volatility8230we need volatility in the market. It is what keeps the market moving constantly. Without volatility Read More raquo January 04, 2015 By JoshTaylor Scalping the Forex Market can be very profitable8230or your worst nightmare. Market volatility, liquidity and news announcements can make forex scalping an exercise in insanity. However, Read More raquo December 17, 2014 By JoshTaylor Hope everyone8217s week has been great. Did a really quick market review on a few pairs that a few of our members asked us to review. Read More raquo October 28, 2014 By JoshTaylorFree Equity guard tool Joined Mar 2007 Status: Member 36 Posts Hello , I dont know whether there has already been such a kind of tool in this forum. I just want to share my own to you. It s 100 free. it can moditor the equity or banlance of your account, you have 3 ways to set target, there are all optional. 1 is the Maximal equity target. 2 is the Minmal equity target. 3 is the Drawdown from the highest equity. when the target is reach, it can close all all trades or pending trades or disable the EA button. Allply this ea to One chart is enough. any one is ok. it will check the changes of equity every 0.5 second. when this ea is running, Press F7 cannt call out the window to set parameters. If you want to change the parameters, you must remove the ea from the chart first, and then apply it to the chart again and set the parameters. Feel free to use it and share it with your friends this free tool. forex-tsdimagessmiliesparty. gif the new version 1.2c is more robust. thanks all EquityGuard1.2c. mq4 11 KB 1,095 download Uploaded Sep 7, 2011 11:19pm Joined May 2009 Status: Sucessful Praying FxTrader2Investor 247 Posts Hello , I dont know whether there has already been such a kind of tool in this forum. I just want to share my own to you. It s 100 free. it can moditor the equity or banlance of your account, you have 3 ways to set target, there are all optional. 1 is the Maximal equity target. 2 is the Minmal equity target. 3 is the Drawdown from the highest equity. when the target is reach, it can close all all trades or pending trades or disable the EA button. Allply this ea to One chart is enough. any one is ok. it will check the changes of equity every. Good day, thank you for your kind efforts in making your utility available to beginers. I sent an e-mail to the address displayed on the EA and I hope I receive a response soon. Anyone reading this and is in contact with the programer, kindly ask that he reads an respond to main on this EA. I have found the following, which if changed could assit with the EAs usability. (A) It gets disbled if other EAs are giving pop-up alerts. Can it be modified, so that it does not do this (B) Does not alow an otion to cycleagain (1) once it kills existing trades, it could have an option to for an automatic reset for itself (as well as turning back on the EA function in MEtaTrade), based on a pre-computed metric say, I wish to operate in a 1000, pip or range split such that Equity target(profit) is at say 550 in front and (drawdown of 450 Pips or ). This could also be of say a target of 10 Equity advance and a 5-7.5 Equity drawdown in any cycle, for another equity level monitoring alternative. (2) It needs to allow other EAs to function normally Pop-up or otherwise (3) Once the close all trades metric is satisfied, then every open trade is killed in (1), and a new tradeequity management cycle is started. Incidentally, here could have been an upfront option to determine if it is a stand alonemanual operation or a cycleautomatic mode for the Equity monitoring was desired. One operates once and need to be reset, the other continues until there base level equity is reached say 200.00 (say 5-10 of opening equity, personal margin call if you will) or till stopped manually or a weekly timer. My e-mail is availablekindy respond. I have some other ideas, for functioning of EAs but I am unable to code at the moment. I am will ing to partner with someone in this regared. The programer of this EA would be one such person I would like to team up with. Thanks fprypue reading.
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